Следовательно, заключается договор CALL, согласно которому продающая сторона должна продать акции в определенное время по установленной цене. На следующем этапе рассчитывается объем позиций каждого инструмента для торговли. Например, если средний дневной диапазон одной акции за последний месяц составляет 100 руб., а другой — 200 руб., то объем позиции последней при совершении сделки должен быть в 2 раза больше.

Одна из главных характеристик такой стратегии – минимальный риск, поскольку мы эксплуатируем низкоуровневые рыночные зависимости. К таким стратегиям, например, относится маркет-мейкинг и арбитраж. Однако, в отличие от классического арбитража, статистический арбитраж не подразумевает получения безрисковой прибыли. На рисунке выше можно увидеть, как графики двух зависимых активов меняются с течением времени. Можно заметить, что некоторое время они двигаются практически одинаково.

Правила торговли по парному трейдингу

Большинство ценных бумаг входят в состав ETF, которые тоже применяются для парного трейдинга. В разрезе статистического арбитража главная задача состоит в создании рыночно-нейтрального портфеля. Для достижения эффекта нейтральности портфель должен состоять из высоко зависимых инструментов, грубо говоря, чтобы рост одного компенсировал падение другого. То есть, мы должны создать подобие замкнутой системы, где средства перераспределяются между инструментами портфеля. Парная торговля является частным случаем статистического арбитража и наиболее популярной стратегией подобного плана.

И стратегии торговли которая почему то называлась арбитражем. Также свести время технического анализа к минимуму можно с помощью специальных индикаторов и дополнительных скриптов, но о них мы поговорим позже. Используйте эту валютную пару в торговле, если корреляция имеет статистическую значимость.

• Для отбора коррелирующих активов целесообразно использовать скринеры акций.
• Она спровоцировала сбои поставок и поспособствовала потенциальному дефициту на рынке в размере 5 миллионов баррелей в день.
• Коэффициенты нужны для того, чтобы привести цены инструментов к соизмеримым величинам.

Чтобы подобная стратегия приносила прибыль, между инструментами должна наблюдаться постоянная взаимосвязь. EURUSD и GBPUSD обладают достаточно сильной положительной корреляцией. Однако, эта зависимость не постоянная, из-за парный трейдинг на форекс чего пара может расходиться на очень большое расстояние и не сходиться обратно. Раз мы знаем, что инструменты движутся в едином направлении, значит, при следующем расхождении они с большой вероятностью сойдутся обратно.

Парный трейдинг на Форекс: хеджирование и прибыль

Для подбора пары инструментов можно использовать коэффициент корреляции, который изменяется от -1 до +1. В большинстве случаев этот спред возвращается к среднему уровню, обусловленному экономическими или техническими факторами. Еще один метод – торговля спредом от границ канала Боллинджера.

Парный трейдинг удобен для стратегии хеджирования и поэтому необходимо использовать правильное соотношение объемов для компенсации убытка по любой из валютных пар в случае необходимости. Как видим на рисунке выше графики https://lahore-airport.com/ пар GBP/USD и AUD/USD двигаются практически одинаково. Эти графики похожи, но не идентичны и это связано с тем, что корреляция между ними равна +0,81. Для стратегии парного трейдинга эти активы подходят очень хорошо.

Парный трейдинг – Заключение

Выбор инструментов для парного трейдинга на Форекс происходит по тому же принципу, что и на фондовом рынке. Для проведения подготовительной работы (поиск пар инструментов, расчет спредов). Наша цель – обучать простых людей торговле на валютном рынке Forex, а также предоставить все необходимые для успешной работы инструменты.

Стоит учитывать, что итоговые сигналы могут разниться в зависимости от выбранного метода, но принципиального различия они не несут. То есть формула спреда для EURUSD и GBPUSD будет выглядеть как EURUSD – GBPUSD. Величина порогового расхождения определяется статистическим методом, анализом истории прошлых расхождений.

Но если бы, вступая в брак, мы думали о разводе, разводов было бы меньше. Поэтому наилучшей парной стратегией работы на рынке будет поиск ответов на максимальное число “что если? Муж не вовлечен в процесс работы на рынке, отдает ответственность женщине, но контролирует процесс и регулярно справляется, как там дела с портфелем.

Подгрузить ее поможет другой скрипт – GetHistoryAllSymbols. Анализ корреляции и расхождений можно также использовать для определения причинно-следственной связи между стоимостью активов. Так, зависимый актив будет изменяться в цене с определенным опозданием и “подтягиваться” к другому. В большинстве случаев эти товары растут или падают в цене одновременно – графики повторяют друг друга. Но иногда случаются ситуации, при которых тренд расходится на некоторое краткосрочное(!) время. Например, цена на нефть растет, а акции перерабатывающей компании падают.

На скриншоте представлены графики AUD/USD и XAG/USD. Важно обратить внимание на интенсивные ценовые импульсы, которые свойственны паре XAG/USD. Это можно успешно использовать в собственной торговле.

При сильных расхождениях в будущем графики все равно будут стремиться вернуться в исходное положение. Покупка контракта PUT происходит при падении стоимости акций. Это свидетельствует о том, что покупающая сторона должна выкупить актив.

Управление рисками в парном трейдинге

Контракты имеют очень высокую корреляцию, обычно спред колеблется в пределах 10$.

Последняя стратегия более рискованна, если спред между инструментами продолжит расширяться. Теперь переходим к практической части – построение спреда двух инструментов. Для расчета спреда между двумя инструментами мы будем использовать сервис TradingView.

Парный трейдинг – Стратегия хедж-фондов

Теперь собственно сама стратегия парного трейдинга. При достижении уровня 3,37 нужно продать акции AAPL и купить акции MSFT (количеством в 2,8 раз больше акций AAPL). При достижении уровней 6,74 и 10,11 — добавить объем в обе позиции в ту же сторону с теми же пропорциями. На уровне -3,37 акции AAPL уже нужно будет купить, а акции MSFT продать, и опять добавляться на следующих уровнях. Парный трейдинг можно использовать для торговли фондовыми индексами и акциями компаний, работающих в одном или связанных секторах экономики. Периодически происходят события, которые могут приводить к нарушениям корреляции цен таких активов, например, заключение крупных контрактов или разработка новых продуктов.